量化交易起源于上世纪七十年代的股票市场,之后迅速发展和普及,国外成熟市场期货量化交易已占据总交易量的70%-80%,而国内则刚刚起步。量化交易有着严格的纪律性,严格执行投资策略,不是投资者情绪的变化而随意更改。

  在了解了量化交易的发展前景一直想要学习一下,起初花了太多的时间在学习编程、统计学和高数上面,从而陷入了误区,却苦于没有找到合适的课程。无意之中在Qmacd量化分析学习门户上看到了《桥博士-k线形态组合解析》课程,课程介绍里说不懂代码也可以学,还可以训练自己的量化思维,于是抱着试试看的想法报名了课程。

  《桥博士-k线形态组合解析》课程使我对量化学习的兴趣更加浓厚。在学习的过程中,慢慢对课程的模式也有了一定的了解。我认为让自己忍不住去做的事情一定是自己所热爱的。兴趣是最好的老师,这句话不管什么时候,都是对的。结合《桥博士-k线形态组合解析》课程分享一些十字星方面的内容。

  十字星是k线形态中特殊的一类,其特征是开盘价与收盘价相等,在图形上呈现出来的是一根没有实体或者说实体是一条直线的k线形态。当然十字星也存在衍生形态,即开盘价与收盘价并不是严格意义上的绝对相等,这类开盘价与收盘价近似,实体较小的类十字星,我们统称“星线”。

  十字星的出现有两层含义:

  1.多空产生“分歧”,发生剧烈争夺。这类十字星一般具有较长的上影线和下影线,前期也可能伴随一波明显的涨势或跌势,十字星的最高价和。影线的长短反映的是价格波动的剧烈程度,影线不长,争夺不能称之为剧烈。而这种十字星出现时所伴随的成交量大小,也可以辅助判断多空交战的剧烈程度。所以具有长影线的十字星往往意义非凡,其最高价与最低价往往是多空双方争夺出的重要点位,是止损止盈或者建仓的好价位。

  2.市场冷淡,无人参与交易。这类十字星的上下影线通常很短,在盘整区间中会频繁出现,伴随的量能也很低。最重要的是这些十字星影线的最高价和最低价都不是阶段的最高与最低价,说白了都藏在盘整的箱体中。证明当天价格的波动很小,市场十分冷清,多空双方都没有参与的兴致。这类十字星不具代表性,对于后市的涨跌也不具参考意义。

  所以,无论是上述哪一点,都说明了十字星的出现,体现的是市场趋势的不确定。

  如何证明出现十字星第二天价格是下跌的?以上证指数为例。找出2000年以来,上证指数中所有的十字星。在上证指数出现十字星当天收盘前买入,下一个交易日收盘前就立刻离场,观察在这短短的交易时间内,该策略能否赚到钱。依次判断,后续涨跌的概率大小。

  具体测试数据请查看QMACD量化分析门户中,大盘出现十字星K线,后续涨跌的概率是多少?《同济桥博士-k线形态组合分析》课程实战解答。

  测试品种:上证指数(大盘)

  买入信号:出现十字星

  离场信号:下一交易日收盘前

  测试目标:观察结果是否盈利。

  测试结果:

  测试日期:2000-01-01到2020-02-25

  盈利率:-58.06%

  胜率:46.11%

  盈亏比:0.85

  交易次数:527

  下图为该策略的损益曲线图:

  测试结论:在上证指数出现十字星之后开仓做多,会造成巨大的亏损。也就是说,十字星之后,市场下跌风险很大。(更多测试结论和测试代码可以加入QMACD量化分析门户查看)

  虽说,后市存在方向的不确定性。但是,我们可以根据已有的历史数据,测试十字星之后市场涨跌的概率。以此判断,市场选择哪个方向的可能性更大,做到心中有底。

  《桥博士-k线形态组合解析》课程让我更深刻地了解到人工智能量化投资行业的发展前景,一直觉得入门较难学起来不容易,但同济桥博士把一些复杂难懂的公式、定理转化成简单易学的内容,整体而言我学得很轻松也很开心,对于量化小白的我非常友好,由简到难包含了技术指标的方方面面。



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